Торговельна система на біткоїн: побудова внутрішньоденної стратегії з використанням волатильності та добового діапазону

У цій статті розглядається система торгівлі, основана на простій логіці використання денного діапазону як показника волатильності ринку, зокрема на прикладі біткойна ($BTC).

Основна ідея стратегії полягає в тому, щоб експлуатувати дні, коли ринок демонструє певну компресію руху.

Система порівнює тіло свічки (відстань між відкриттям і закриттям) із загальним діапазоном дня (різниця між максимумом і мінімумом).

Якщо тіло менше певної частини діапазону, це може свідчити про стадію нерішучості, з якої ринок згодом може проявити рішучий рух. Торговий ентер повинен бути розміщений вище закриття, на відстані рівній діапазону свічки.

Код системи простий: якщо тіло менше добутку дії на діапазон, то купити на наступній свічці на рівні закриття плюс діапазон.

Система також передбачає стоп-лос і тейк-профіт, щоб мати інтрадійний горизонт. Припускаючи, що ми торгуємо з сумою в $100,000, позиції закриваються при досягненні стоп-лоса в $2,000 або тейк-профіту в $10,000.

Результати з січня 2017 по травень 2026 показали позитивну динаміку.

Було виявлено, що зміна параметра 'dFactor' покращує результати, з оптимальним значенням 0.75.

Також перевірено стратегію на інших криптовалютах, таких як Ethereum, $BNB та Solana, отримавши позитивні результати. На завершення, простота стратегії демонструє, що навіть базові логіки торгівлі можуть бути ефективними на волатильних ринках, але підкреслюється важливість тестування та контролю ризиків.