Страхування від падіння цін в Bitcoin ETF BlackRock зараз найдорожче з моменту краху у квітні

У понеділок спред між імплікованою волатильністю (IV) для пут-опціонів з 25-дельтою та колл-опціонів з 25-дельтою для ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) виріс до 4.4, що є найвищим показником з 10 квітня, згідно з даними Market Chameleon. Це означає, що пут-опціони, які страхують покупця від падіння цін підлягаючого активу, торгувалися з премією 4.4 IV відносно коллів, що свідчить про зростаюче бажання інвесторів захиститися від падінь цін і відображає зростаючі занепокоєння щодо короткострокового прогнозу IBIT. IBIT відкрився зниженням до $65.72 у понеділок, відслідковуючи нічні втрати на спотовому ринку біткоїнів.

На момент публікації акції ETF торгувалися по $65.44, знизившись на 1.51% за день, після досягнення рекордного максимуму у $69.89 минулого тижня, відповідно до даних TradingView.